關于開展棕櫚油期權仿真交易的通知
大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)將于2021年6月1日開展棕櫚油期權仿真交易。請各會員單位及時做好技術和業務準備工作,積極組織客戶參與,確保棕櫚油期權仿真交易平穩運行?,F將棕櫚油期權仿真交易相關事宜通知如下:
一、參與交易
在大商所已有仿真交易編碼的客戶,可直接參與仿真交易;無仿真交易編碼的客戶,可通過所在期貨公司會員開立大商所仿真交易編碼參與。
二、掛牌合約
首批掛牌9個期權合約系列,分別是以P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205期貨合約為標的的期權合約系列。
三、交易指令
提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同。
四、交易時間
仿真交易時間為每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不開展夜盤交易。
五、掛牌基準價
根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛牌基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。
六、行權與履約
在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。
七、持倉限額管理
仿真交易中期權與標的期貨分開限倉,棕櫚油期權的持倉限額為10000手。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。
八、相關費用
棕櫚油期權仿真交易手續費為0.5元/手,行權(履約)手續費為1元/手。
九、聯系方式
交易部 田淵博 0411-84808581
清算部 劉柳 0411-84808573
監察部 劉紫薇 0411-84808791
技術運維中心 易李 0411-84808717
特此通知。
附件:大連商品交易所棕櫚油期貨期權合約(仿真).doc
大連商品交易所
2021年5月28日