大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）將于2021年6月1日開展棕櫚油期權仿真交易。請各會員單位及時做好技術和業務準備工作，積極組織客戶參與，確保棕櫚油期權仿真交易平穩運行?，F將棕櫚油期權仿真交易相關事宜通知如下：

　　一、參與交易

　　在大商所已有仿真交易編碼的客戶，可直接參與仿真交易；無仿真交易編碼的客戶，可通過所在期貨公司會員開立大商所仿真交易編碼參與。

　　二、掛牌合約

　　首批掛牌9個期權合約系列，分別是以P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205期貨合約為標的的期權合約系列。

　　三、交易指令

　　提供限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數量與標的期貨相同。

　　四、交易時間

　　仿真交易時間為每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，不開展夜盤交易。

　　五、掛牌基準價

　　根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛牌基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。

　　六、行權與履約

　　在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。

　　七、持倉限額管理

　　仿真交易中期權與標的期貨分開限倉，棕櫚油期權的持倉限額為10000手。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

　　八、相關費用

　　棕櫚油期權仿真交易手續費為0.5元/手，行權（履約）手續費為1元/手。

　　九、聯系方式

　　交易部 田淵博  0411-84808581

　　清算部 劉柳  0411-84808573

　　監察部 劉紫薇  0411-84808791

　　技術運維中心 易李  0411-84808717

　　特此通知。

　　附件：大連商品交易所棕櫚油期貨期權合約（仿真）.doc



                                                                                                                                                                 大連商品交易所
                                                                                                                                                                 2021年5月28日